Domy maklerskie

Dom maklerski oblicza całkowite wymagania kapitałowe na koniec każdego dnia roboczego, według stanu na poprzedni dzień roboczy, i porównuje tak obliczona wielkość z poziomem nadzorowanych kapitałów. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego oblicza się na podstawie pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych, określających rodzaje i wielkość ryzyka obciążającego poszczególne operacje nierozliczone na koniec dnia. Takie zasady wprowadza rozporządzenie z 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz.U. nr 204, poz. 1571).

Z nowym rokiem wchodzi też w życie rozporządzenie z 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz.U. nr 204, poz. 1572). Określono w nim szczegółowe warunki składania wniosków. Zgody Komisji wymaga bowiem wcześniejsza niż w dniu określonym w umowie spłata przez dom maklerski zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane.

1 stycznia zacznie obowiązywać także rozporządzenie z 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgodny na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (Dz.U. nr 204, poz. 1573). Określono w nim wymagania wniosków o zgodę na stosowanie metody wewnętrznych ratingów do obliczania wysokości wymagań kapitałowych lub własnych oszacowań zmienności do liczenia korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji.

DNJ