Domy maklerskie

Dom maklerski oblicza całkowite wymagania kapitałowe na koniec każdego dnia roboczego, według stanu na poprzedni dzień roboczy, i porównuje tak obliczona wielkość z poziomem nadzorowanych kapitałów. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego oblicza się na podstawie pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych, określających rodzaje i wielkość ryzyka obciążającego poszczególne operacje nierozliczone na koniec dnia. Takie zasady wprowadza rozporządzenie z 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz.U. nr 204, poz. 1571).