Bankowcy i nadzór zgodni: istotne jest nie tylko ryzyko kredytowe
Tradycyjne czynniki ryzyka, stanowiące dotychczas fundament biznesu bankowego, ustępują miejsca dynamicznie rozwijającym się ryzykom niefinansowym.
Nowa rzeczywistość wymusza zmianę podejścia
Sektor bankowy stoi w obliczu zmiany podejścia do ryzyka i zarządzania ryzykiem. To wniosek z konferencji „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” zorganizowanej przez Europejski Kongres Finansowy oraz firmę Deloitte. Dyskusje koncentrowały się na konieczności adaptacji do nowej rzeczywistości geopolitycznej i technologicznej.
Koniec tradycyjnych modeli ryzyka
O konieczności radykalnej zmiany w podejściu banków do zarządzania ryzykiem mówił Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zdaniem tradycyjne modele, oparte na danych historycznych, przestają być wystarczające w świecie, w którym coraz częściej pojawiają się czarne łabędzie – zdarzenia mało prawdopodobne, ale takie, które, gdy już do nich dojdzie, niosą za sobą konsekwencje systemowe.
– Dla naszych czasów charakterystyczne jest osiągnięcie granic tradycyjnego modelu zarządzania ryzykiem, polegającego na kreśleniu scenariuszy zdarzeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia i identyfikacji konsekwencji. Konieczne jest skupienie się na niepewności – stwierdził szef KNF.
Niepewność zamiast scenariuszy
Jastrzębski zaznaczył, że banki osiągnęły granice dotychczasowego modelu, który polegał na kreśleniu scenariuszy i szacowaniu prawdopodobieństwa zdarzeń. W obecnych czasach kluczowe staje się skupienie na samej niepewności, co wymaga od instytucji finansowych wyjścia poza schematy. Przewodniczący KNF postuluje, aby analiza ryzyka stała się dziedziną wysoce interdyscyplinarną. Powinna ona zostać uzupełniona o kompetencje z zakresu geopolityki, nowoczesnych technologii, a także psychologii oraz psychologii społecznej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.