Banki pozbywają się ryzykownych aktywów

W listopadzie Europejski Bank Centralny rozpoczął przegląd jakości posiadanych aktywów. Ma on odpowiedzieć na pytanie, jaka jest skala ukrytego ryzyka i pozwolić EBC na ocenę potencjalnych zagrożeń wypływających z ich struktury.

Agencja Reuters przeanalizowała raporty największych europejskich banków za III kw. tego roku. Dwie trzecie spośród 27 banków wziętych pod lupę przez agencję miało pod koniec września mniej aktywów obarczonych ryzykiem niż pod koniec czerwca. Dla przykładu szwajcarski UBS pozbył się wartych 9 mld dol. derywatów, a hiszpańska Bankia wymieniła ryzykowne aktywa z rynku nieruchomości za 26,6 mld dol. na rządowe obligacje.

Mniejsza ilość ryzykownych aktywów oznacza, że banki nie muszą szukać na rynku dodatkowego kapitału, aby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której ulokowane w takich aktywach środki będą nie do odzyskania. Jak wskazuje jednak tygodnik "The Economist", problem stanowią różnice między bankami w sposobie szacowania ryzyka. Tygodnik wskazuje, że niektóre banki nie są przychylne wprowadzeniu wspólnego standardu, który obnażyłby słabszą, niż wynikałoby to z deklaracji danego banku, jakość aktywów.

Wyniki przeglądu połączonego ze stress testami mają zakończyć się w przyszłym roku. Mają stanowić podstawę podjęcia przez EBC dalszych działań na drodze do zapewnienia stabilności sektora i niedopuszczenia do powtórki kryzysu finansowego.

Jakub Kapiszewski

 jakub.kapiszewski@infor.pl