Wybrane miary ryzyka w analizie
technicznej
Na współczesnym rynku
kapitałowym bardzo często stosuje się
różnego rodzaju miary ryzyka inwestycyjnego.
Jednymi z najbardziej popularnych miar są te, które
są wykorzystywane przez teorię portfelową:
odchylenie standardowe, wariancja, semiodchylenie standardowe
oraz semiwariancja.