Strategie na czas niepewności na rynku

Wykres tych trzech strategii układa się podobnie, jednak ich konstrukcja jest nieco inna. Załóżmy, że 5 lutego 2009 r., gdy indeks na zamknięcie wyniósł 1487 pkt, marcowe kontrakty były notowane K-1475; 1476-S, a jednostka indeksowa miniWIG20 K-145; 149-S, inwestor chciał zarobić na niestabilności rynku. Inwestor spodziewał się w ciągu miesiąca odbicia indeksu, jednak liczył się z możliwością dalszych spadków. Inwestor miał do wyboru trzy strategie.